Мани-менеджмент
Одним из важнейших моментов в торговле на Форексе является Мани-Менеджмент (англ. Money Management). Это правила управления капиталом, Ваше соотношение прибыли к возможным потерям. Как известно, ни одна торговая стратегия не даст вам стопроцентного прибыльного сигнала, то есть сделки будут как прибыльные, так и убыточные. Задача Мани-Менеджмента состоит в том, чтобы минимизировать соотношение "риск-прибыль" и сохранить Ваш депозит от слива. При грамотном расчете рисков, прибыль будет приносить даже стратегия, по которой вероятность профитных сигналов по отношению к убыточным меньше 50%.
Как нам этого добиться?
В первую очередь необходимо определить,
какой частью депозита мы можем рисковать. Как правило, это 3-5%. Для чего это
нужно, я объясню немного позже.
Во-вторых, нужно вычислить объем вашей сделки (размер лота). Вычисляется он в зависимости от суммы, которой Вы можете рисковать и от стоп-лосса. Допустим, Вы будете рисковать суммой в 30 долларов, а стоп-лосс будет в размере 20 пунктов, тогда объем сделки в долларах будет 30/20=1,5 $, то есть 0,15 лотов. Если в следующей сделке стоп-лосс будет скажем 30 пунктов, то соответственно объем должен быть 30/30=1$, а размер лота 0,1.
Так же важно определить, когда Вы будете фиксировать прибыль (тейк-профит). Для прибыльной торговли, тейк профит должен превышать стоп-лосс как минимум в два раза, а лучше в 2,5, 3 раза, и т. д. В общем, чем это соотношение больше, тем лучше. Если стоп-лосс у Вас 20 пунктов, то тейк-профит должен быть не меньше 40 пунктов. То есть, одна прибыльная сделка перекрывает две убыточные. Например, если взять 100 сделок, максимальную сумму, которую мы можем потерять 30$, соотношение прибыльных к убыточным даже 40 на 60, то за 60 убыточных сделок Вы потеряете 60х30=1800$, а за 40 прибыльных сделок заработаете 40х60=2800$. В итоге общий Ваш доход будет 2800-1800=1000$. Прибыльных сигналов меньше, а Вы все равно в плюсе.
Но это соотношение (еще его называют "Профит-фактор") в большей степени зависит от стратегии. Есть стратегии, где стоп-лосс больше тейк-профита, но в них соотношение прибыльных сделок к убыточным большое настолько, что прибыль перекрывает убытки не объемом, а количеством. Законы Мани-менеджмент применимы и в них, но носят немного другой характер. Главное произвести расчеты так, чтобы в итоге остаться в плюсе.
Теперь вернемся к вопросу, для чего необходимо определить сумму, которой мы можем рисковать. Дело в том, что никто точно не скажет, когда сделка будет убыточная, может случиться серия убыточных сделок. Если мы будем рисковать большими (относительно депозита) суммами, то вполне вероятно, что сольемся. Например, имеется депозит в 1000 долларов. Открывая сделку мы рискуем, скажем двумя сотнями долларов (20% от депозита), тогда получается, что если будет серия из пяти убыточных сделок (что вполне реально), то мы теряем весь депозит. А если рисковать, скажем тремя процентами, то половина депозита уйдет за 33 убыточные сделки подряд, а такая серия практически невозможна, если правильно придерживаться торговой стратегии.
Оптимальный риск составляет не более 3-5% от депозита, причем имеется в виду от начального депозита, а не от суммы средств на счету. Поднимать ставки крайне не рекомендуется по причинам, связанных с человеческой психологией – когда лот увеличен, человек понимает, что теперь он может потерять больше, чем до увеличения, начинает больше нервничать, что в свою очередь может привести к ошибкам. Лучше выведите заработанные деньги, и торгуйте дальше. А если хотите "разогнать" свой депозит, тогда лот можно увеличить в том случае, если Вы удвоили сумму на Вашем счету.
Если правильно управлять своими рисками, то любая торговая стратегия будет приносить прибыль, и Вы будете стабильно и прибыльно торговать.
Во-вторых, нужно вычислить объем вашей сделки (размер лота). Вычисляется он в зависимости от суммы, которой Вы можете рисковать и от стоп-лосса. Допустим, Вы будете рисковать суммой в 30 долларов, а стоп-лосс будет в размере 20 пунктов, тогда объем сделки в долларах будет 30/20=1,5 $, то есть 0,15 лотов. Если в следующей сделке стоп-лосс будет скажем 30 пунктов, то соответственно объем должен быть 30/30=1$, а размер лота 0,1.
Так же важно определить, когда Вы будете фиксировать прибыль (тейк-профит). Для прибыльной торговли, тейк профит должен превышать стоп-лосс как минимум в два раза, а лучше в 2,5, 3 раза, и т. д. В общем, чем это соотношение больше, тем лучше. Если стоп-лосс у Вас 20 пунктов, то тейк-профит должен быть не меньше 40 пунктов. То есть, одна прибыльная сделка перекрывает две убыточные. Например, если взять 100 сделок, максимальную сумму, которую мы можем потерять 30$, соотношение прибыльных к убыточным даже 40 на 60, то за 60 убыточных сделок Вы потеряете 60х30=1800$, а за 40 прибыльных сделок заработаете 40х60=2800$. В итоге общий Ваш доход будет 2800-1800=1000$. Прибыльных сигналов меньше, а Вы все равно в плюсе.
Но это соотношение (еще его называют "Профит-фактор") в большей степени зависит от стратегии. Есть стратегии, где стоп-лосс больше тейк-профита, но в них соотношение прибыльных сделок к убыточным большое настолько, что прибыль перекрывает убытки не объемом, а количеством. Законы Мани-менеджмент применимы и в них, но носят немного другой характер. Главное произвести расчеты так, чтобы в итоге остаться в плюсе.
Теперь вернемся к вопросу, для чего необходимо определить сумму, которой мы можем рисковать. Дело в том, что никто точно не скажет, когда сделка будет убыточная, может случиться серия убыточных сделок. Если мы будем рисковать большими (относительно депозита) суммами, то вполне вероятно, что сольемся. Например, имеется депозит в 1000 долларов. Открывая сделку мы рискуем, скажем двумя сотнями долларов (20% от депозита), тогда получается, что если будет серия из пяти убыточных сделок (что вполне реально), то мы теряем весь депозит. А если рисковать, скажем тремя процентами, то половина депозита уйдет за 33 убыточные сделки подряд, а такая серия практически невозможна, если правильно придерживаться торговой стратегии.
Оптимальный риск составляет не более 3-5% от депозита, причем имеется в виду от начального депозита, а не от суммы средств на счету. Поднимать ставки крайне не рекомендуется по причинам, связанных с человеческой психологией – когда лот увеличен, человек понимает, что теперь он может потерять больше, чем до увеличения, начинает больше нервничать, что в свою очередь может привести к ошибкам. Лучше выведите заработанные деньги, и торгуйте дальше. А если хотите "разогнать" свой депозит, тогда лот можно увеличить в том случае, если Вы удвоили сумму на Вашем счету.
Если правильно управлять своими рисками, то любая торговая стратегия будет приносить прибыль, и Вы будете стабильно и прибыльно торговать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий