Индикатор Демарка

       Впервые об индикаторе Демарка трейдерам стало известно из книги авторитетного финансового консультанта и одного из основоположников теханализа Р. Демарка «Технанализ — новая наука». Демарк изобрёл свой индикатор в виде индекса перепроданности/перекупленности, который регистрирует зоны ценового истощения, которые в свою очередь, обычно соответствуют локальным минимумам/максимумам движения. 

       Индикатор Демарка вычисляют путём ряда сопоставлений. Так, если у текущей цены максимальная цена выше максимумов предыдущей, то получаем соответствующую разность. А если нынешний максимум менее предшествующего, то разность получаем равную нулю. Аналогичным способом определяют и минимумы. Итоговое значение индикатора DeM равно отношению суммы разностей (максимумов/минимумов) за N-ное количество периодов, которые рассматриваются к сумме скользяших средних(общей) от разностей максимумов с минимумами.
       Использование в расчетах длительных периодов даёт возможность охватывать долгосрочные рыночные тенденции, а индикатор, который получен благодаря анализу данных короткого промежутка времени, позволяет осуществлять сделки с минимальным уровнем риска и по направлению основной тенденции.
       Как и большинство других осцилляторов, Индикатор Демарка предоставляет для трейдеров два типа сигналов, первым из которых является сигнал по входу или выходу из зон перекупленности/перепроданности, которые находятся соответственно на уровнях 0,3и0,7. Это означает, что когда DeM достигает значения 0,7сверху вниз, заключаем сделку на продажу, а если значение0,3 снизу вверх — нужно покупать. Вторым сигналом индикатора Демарка, является сигнал дивергенции, то есть расхождения в показаниях осциллятора и ценового графика. Кроме того, Индикатор Демарка даёт возможность строить трендовые линии, которые проводятся через максимумы и минимумы, а основываясь на их пробитие, делать соответствующие выводы о вероятности приближающегося пробития аналогичных линий тренда движения на ценовом графике.