Ларри Вильямс. Стратегия Ларри Вильямса

        

       Благодаря методам торговли Вильямса, было создано большое количество торговых стратегий, как под авторством самого Ларри Вильямса, так и его последователей. Самой известной системой считается торговля по методу трехбарной скользящей средней. Cтратегия Ларри Вильямса

очень простая и выдает такие сигналы:
          1. Сигналы на покупку. В случае, когда достигнута цена по финансовому инструменту скользящей средней (период 3), применяемая касательно минимумов, открывают длинную позицию. А когда цена дойдет до скользящей средней (период 3), применяемой к максимумам, мы позицию закрываем. Тем не менее, открытие длинных позиций осуществляют только при условии того, что краткосрочный тренд имеет бычье направление. Кроме того, при использовании данного сигнала, необходимо учитывать трехбарные максимумы и минимумы.
         2. Сигнал к продаже. Данный сигнал противоположен покупке: в случае достижения цены по финансовому инструменту скользящей средней (период 3), применяемой к максимумам, мы открываем короткую позицию. Фиксируем прибыль когда достигается трехпериодная скользящая средняя, применяемая к минимуму.
         

Money Management

         Как и все успешные трейдеры, Ларри Вильямс применял свою концепцию в управлении капиталом ( Money Management ). Не секрет, что большинство концепций основывается на увеличении объемов лотов по мере увеличения депозита, но такое увеличение проделывают различными путями. Одним из вариантов, есть использование формулы Келли, которая показывает оптимальную величину капитала, которым возможно рискнуть входя в сделку:
итак, объем, которым возможно рискнуть = ((отношению доходных сделок к убыточным сделкам– 1)* кол-во положительных сделок всей системы в % – 1)/ соотношение выигрышных к убыточным сделкам.
          Но, все же применение такой формулы часто дает сбой, так как она предназначена больше для того, чтобы играть в казино, а не для валютного рынка. Потому формулу Келли усовершенствовали и она обрела такой вид:
базовые единицы равняются остатку на счету*0,15/самый крупнейший проигрыш. Не упустил из виду Ларри Вильямс и известный фиксированно-фракционный метод, сутью которого является то, что риск любой сделки не должен превышать определенное количество % от сальдо торговых счетов.
          Недостатки данной стратегии
Хоть и результаты торговли по Ларри Вильямсу ошеломляющи и его методы, конечно, заслуживают внимания, выделим основные недостатки его системы:
- на сегодняшний день большинство краткосрочных моделей по Ларри Вильямсу не работают. Возможно, это связанно с изменением рынка, но скорее всего причину необходимо искать глубже. Труды Вильямса нужно рассматривать немного шире, чем просто источник сигнала для входа и выхода;
- проблема в применении на Форексе. Вильямс в своей книге много внимания уделяет цене открытия, цене закрытия и гэпам. Учитывая то, что Форекс работает круглосуточно, и гэпы дневных свечей встречаются только при открытии недели или во время очень резких движений, всплывает проблема правильной трактовки ценовой фигуры, которую Ларри Вильямс использовал в торговле по фьючерсам;
- риск менеджмент. В формуле Келли существуют огромные риски, которые рано или поздно скажутся негативно на депозите, а для фиксированно-фракционного метода по управлению рисками уже давно альтернативой стал фиксированно-пропорциональный метод.
      Все же, Вильямс стал автором огромного вклада в изучении финансовых рынков. Разработанные ним методы, дают возможность взглянуть на торговлю с иной стороны, и, считаю, что любой трейдер, в особенности технический аналитик, обязан прочитать его книгу.