Скользящие средние и их использование

       Среди обширного числа различных инструментов технического анализа, следует особо отметить, скользящие средние. Почему? Да потому, что это древнейший способ графического анализа ценовых графиков. Мало того, этот инструмент, так или иначе, входит в расчеты других индикаторов и осцилляторов валютного рынка! 

       Так что же это за птица счастья? По существу, каждый рынок своеобразное поле инвестиций, поэтому спрос и предложение определяется не наличием товара, а ожиданиями инвесторов. Проще говоря, если инвесторы считают, что цены вырастут (т.е. для валютного рынка вырастут котировки в валютной паре), то на рынке будет наблюдаться восходящий тренд котировок. Естественно, что «ушастому» трейдеру, просто необходимо знать, как долго «проживет» тренд, и когда он может «переломиться» на противоположный! Вот тут то, как раз и применяется такой замечательный индикатор, как скользящие средние.

       Расчет скользящей довольно прост. Суммируются цены за определенный, фиксированный период и сумма делится на количество временных интервалов (например, дней) составляющих период. Например, 200 – дневная скользящая средняя, это сумма цен (котировок) за 200 дней, деленная на 200! Понятно, что для расчета, обязательно нужно иметь данные, как минимум, за 200-дневный период.    

       Обычно график скользящих наносят на ценовой график и таким образом, сопоставляют движения текущих котировок со средними скользящими (скользят они в том смысле, что расчет использует самые последние значения, отбрасывая «устаревшие»).Если ценовой график выше графика средней скользящей, то инвестору следует задуматься о покупке, если ниже, то о продаже. Момент пересечения графиков – сигнал о возможной смене тренда, на противоположный. Недостаток этого индикатора, это его «запаздывание».

       Эксперты рынка отмечают, что скользящие средние хорошо «работают», если продолжительность тренда в два раза превосходит период скользящей. Скользящие средние могут рассчитываться и другими, более сложными способами с целью устранения «случайной» волатильности рынка. Зачастую графики скользящих средних можно использовать совместно, если подсчитать их котировки за различные интервалы: короткий, средний и длинный. Посмотрим, что будет происходить с графиками скользящих средних на нисходящем тренде. Короткая средняя (например, 5 часовая) будет иметь меньшее значение котировки, чем средняя (например, 12 часовая), а та, в свою очередь, меньшее, чем длинная (например, 24 часовая).Графически это выглядит так, что линия скользящей средней с коротким периодом, будет находиться ниже, чем остальные, тем самым подтверждая наличие нисходящего тренда. Одновременно, пересечения линий вырабатывают сигналы различной интенсивности к покупкам или продажам!

       В общем, попробуйте, и может быть Вам понравится!

 

                                   

Последовательность Фибоначчи Линии Фибоначчи

        Великий Фибоначчи во всех смыслах! Последовательность Фибоначчи - это мистика рынка «Форекс». Самое замечательное, что психологические подсознательные процессы человеческого мышления реализуются, даже в таком, мало предсказуемом действе как валютный рынок! В основе статистического анализа рынка («технического анализа») лежат практически некоторые психологические процессы поведения толпы. 

       На ценовых графиках, такое поведение отражается в классических линиях сопротивления – поддержки, каналах, трендах и т.п. «формулах» успеха. Линии сопротивления-поддержки, как известно, отражают некое равновесие спроса-предложения достигнутого на рынке, в фиксированный момент времени. Предполагается, что и в дальнейшем, при достижении рынком указанных цен, трейдеры предпримут попытки удержаться на достигнутом ценовом уровне, т.е. при движении к линии сопротивления-поддержки «сверху», будут атаковать ее покупками, а «снизу» - продажами!

       Но что делать в тех, довольно частых случаях, когда цены вышли далеко за пределы диапазона волатильности? Тогда предположения для прогнозирования строятся на следующих идеях: если рынок длительное время покупал, значит можно построить линии Фибоначчи от цен закрытия ордеров bay «в начале пути», до цен закрытия ордеров bay «в конце пути». Поскольку линии Фибоначчи это устойчивые числовые соотношения последовательности чисел, то линии сопротивления-поддержки, психологически, будут соответствовать, как раз этим уровням! Самое главное – это знают все трейдеры, и конечно, поэтому действительно на практике линии Фибоначчи являются хорошим ориентиром для выстраивания стратегии купли-продажи валюты!

       Как это делать практически? Вы выбираете в меню трейдерской программы (торгового терминала), например МТ4, в инструментальном меню иконку Фибоначчи и устанавливаете курсор на самой верхней (или самой нижней в зависимости от направления текущего тренда) свече (цена закрытия).Затем «тяните» курсор до самой нижней (верхней) свечи (цена закрытия). Некоторые трейдеры рекомендуют использовать максимальные или минимальные цены, но все-таки цены закрытия более «важные». Таким образом, вы получили уровни для анализа и установки ордеров Стоп и Профит, это 23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100. Почему именно эти? Потому что уровни образованы следующими расчетами: взят фрагмент последовательность Фибоначчи ( например 8,13,21) и первый элемент разделен на сумму двух следующих – получили 0,2364, затем первый разделен на второй (или второй на третий) - получили 0,618 («золотое сечение»), дальше по таким же принципам. Чем больше элементов и дальше от начала последовательности, тем точнее результаты. Все! Можно делать прогнозы и искать точки входа в рынок!

 

                                                           

Индикатор CCI

 

       На рынке форекс существует индикатор, обозначающийся аббревиатурой CCI. Такая аббревиатура означает словосочетание «Commodity channel indekc».

       Индикатор CCI наглядно показывает трейдеру, насколько отклоняется от среднего своего значения рыночная цена. В случае, если значения CCI очень высоки – это значит, что сейчас рыночная цена завышена по отношению к своему среднему значению. И наоборот, в случае, когда значения индикатора CCI не очень велики, это означает, что сейчас рыночная цена занижена по отношению к своему среднему значению.

       Как же трейдеру применять индикатор CCI?

       Например, данный индикатор можно применить для поиска «расхождений». Расхождения на графике видны тогда, когда цена достигает своего максимума, при этом индикатору CCI так и не удалось подняться выше прошлых своих максимумов.
Что же это значит для трейдера? Как правило, это значит, что вскоре последует коррекция.

       Кроме того, наш индикатор служит отличным показателем состояния перепроданности/перекупленности цены). Как правило, происходят колебания индекса ценового канала. Причем диапазон этих колебаний составляет +/- сто пунктов. В случае, если уровень колебаний больше этой сотни – то это означает перекупленность на рынке,  а если ниже – наблюдается перепроданность, и скорее всего – вскоре начнется коррекция.

       Данный момент лежит в основе стратегии, которую опишем ниже.

       Основные моменты стратегии: используемый период, равен 20. Смыслом данной системы есть то, чтобы делать вход в рынок в момент, когда существует вероятность начала коррекции или, возможно даже нового тренда.
        Кроме индикатора CCI в данной ТС используется индикатор ZigZag. Он применяется здесь для того, чтобы устанавливать стоп-лоссы.
Вся наша работа проходит на интервале H4. Данный таймфрейм считаю оптимальным в использовании этой стратегии, так как на нем уровень «шума» – не очень велик. Кроме этого, на данном таймфрейме, трейдер может улавливать как большие, так и средние тренды.

       Собственно теперь – сама стратегия.

       Входить необходимо в момент, в который линия по индикатору CCI пересечет сверху вниз границу с ценовым каналом (+100). Если это случилось – нужно продавать. А если пересечение происходит снизу вверх – нужно покупать.

       Теперь касательно того, когда выходить. Если сделка движется на повышение – то выходить нужно когда наблюдаем пересечение уровня +100сверху вниз. А если сделка движется на понижение – тогда все наоборот.

       Касательно ордеров: «тейк-профит» в данной стратегии вообще не ставится, так как здесь очень сложно что-либо спрогнозировать, а вот «стоп-лосс» – нужно использовать обязательно. Его устанавливаем, учитывая локальное дно (или вершину) в помощь нам индикатор ZigZag, о котором говорили выше. Притом устанавливать «стоп-лосс» нужно включая как минимум еще 40дополнительных пунктов. Нужны они для учета шума.

       Но это не все еще. Торговая стратегия, которая основана на индикаторе CCI, включает еще один момент, который нужно особенно учитывать. Не секрет, что тренд на форексе далеко не всегда присутствует. Часто бывает флэтовая ситуация. Во время флэтового движения – линия нашего индикатора находится в интервале от140 до80 (или от -140до -80). В таких условиях наша ТС, основой которой является индикатор CCI, может дать сбои.

       Приведем пример из практики. Припустим, линия индикатораCCI пересечет уровень +100, далее рыночная цена – уходит вниз на тридцать пипсов. Значение линии CCI при этом составит +67.755.Затем цена резко ушла вверх на70 пунктов, а CCI – снова пересечет уровень +100. Потом снова наблюдаем разворот рынка с уходом цены вниз на150 пунктов.
        Когда же закрываться в этой ситуации? Хорошая возможность закрыться была когда линией индикатора CCI повторно был пересечен уровень +100.

       Так, вкратце, выглядит наша стратегия работы с использованием индикатора CCI на форексе. Также популярной среди трейдеров является стратегия Woodies CCI

, которую мы рассмотрим в следующих статьях.